颜廷进

• 匿名审稿 (SCI):

• Automatica, Insurance:Mathematics and Economics, Quantitative Finance

• 金融数学：动态投资组合(dynamic portfolio selection)，配对交易(pairs-trading)，最优执行(optimal execution)

• 随机控制：滞后效应(delay effect)，奇异控制(singular control)，时间不一致(time-inconsistency)

• 保险精算：再保险(reinsurance)

Python与金融分析

国家自然科学基金青年项目，“粗糙随机波动率模型的非仿射扩展及其应用研究 ”（72301106），2024.01-2026.12，主持

上海市浦江人才计划C类，“金融市场中的滞后效应与算法交易研究”（22PJC038），2022.10-2025.8，主持

国家重点研发计划，“油气管网安全运维的大数据分析理论、算法及应用”（2021YFA1000100），2021.12-2026.11，参与

国家自然科学基金重点项目，“经济管理中复杂数据和复杂行为的分析方法及其应用”（71931004），2020.01-2024.12，参与

已发表论文

Yan, T., & Wong, H. Y.* (2019). Open-loop equilibrium strategy for mean-variance portfolio problem under stochastic volatility. Automatica. 107, 211–223.

Yan, T., & Wong, H. Y.* (2019). Open-loop equilibrium reinsurance-investment strategy under mean-variance criterion with stochastic volatility. Insurance: Mathematics and Economics. 90, 105-119

Yan, T.*, Han, B., Pun, C. S., & Wong, H. Y. (2020). Robust time-consistent mean-variance portfolio selection problem with multivariate stochastic volatility. Mathematics and Financial Economics. 14, 699-724.

Yan, T.*, Chiu, M. C. & Wong, H. Y. (2022). Pairs-trading under delayed cointegration. Quantitative Finance. 22(9), 1627-1648.

Yan, T., & Wong, H. Y.* (2022). Equilibrium pairs-trading under delayed cointegration. Automatica. 144, 110498.

Yan, T., Park, K.*, & Wong, H. Y. (2022). Irreversible reinsurance: A singular control approach. Insurance: Mathematics and Economics. 107, 326-348.

Park, K., Wong, H. Y.*, & Yan, T. (2023). Robust retirement and life insurance with inflation risk and model ambiguity.  Insurance: Mathematics and Economics. 110, 1-30.

Yan, T., Han, J., Ma, G., & Siu, C. C.* (2023). Dynamic asset-liability management with frictions.  Insurance: Mathematics and Economics. 111, 57-83.

Yan, T., Chiu, M. C*. & Wong, H. Y. (2023). Portfolio liquidation with delayed information. Economic Modelling,126, 106398.

2017-2021年，香港博士生奖学金

2021年，Itarle博士论文奖学金

2021年，香港中文大学理学院博士论文奖学金