头像

王莹

个人资料

  • 部门: 经济与管理学部
  • 性别:
  • 专业技术职务: 助理教授
  • 毕业院校: 加拿大滑铁卢大学
  • 学位: 博士
  • 学历: 研究生
  • 联系电话:
  • 电子邮箱: ywang@fem.ecnu.edu.cn
  • 办公地址:
  • 通讯地址:
  • 邮编: 200062
  • 传真:

工作经历

2016.8-2018.8 美国伊利诺伊大学香槟分校任教职两年 数学科学学院精算系

于2018年回华东师范大学工作至今



教育经历

滑铁卢大学  精算学    哲学博士

华师大  概率论与数理统计学    理学硕士

数学与应用数学、经济学    理学与经济学双学士


个人简介

女,汉族。加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)统计与精算系(SAS)精算学博士,Mathematical Reviews/MathSciNet Reviewer,国际主要精算与风险管理协会(SOA CIA)精算师(FSA CERA ACIA)和会员SAS Advanced Programmer,同时为北美精算师协会相关考试志愿者(pre-tester & exam)。美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)数学学院精算学系任职期间从事教学与科研,指导完成三项北美精算协会(SOA)卓越教育中心(CAE)研究项目和两项Illinois Risk Lab研究项目。主要研究方向包括:风险度量(再保费、保费原理)、资本聚合与分配准则、新型金融衍生品定价及其风险防范等风险管理与精算学相关理论,同时对于交叉学科统计学理论的相关应用研究(教育学、语言学等)和涉及风险管理与精算的法律与制度的发展与演化也很感兴趣。现主持一项国家自然科学青年基金项目、参与一项重点项目、教育学部为主体的校内项目、经济与管理学部跨学科项目。


社会兼职

北美精算协会 (Society of Actuaries, SOA) 正会员 QFI-track Pre-tester&exam 志愿者

加拿大精算协会 (Canadian Institute of Actuaries, CIA) 会员

国际风险管理协会 (CERA Global Association) 会员

Mathematical Reviews/MathSciNet Reviewer 






研究方向

风险度量(再保费、保费原理)

资本聚合与分配准则

新型金融衍生品定价与风险防范


开授课程

量化风险管理与投资 (全英文/双语) 

金融工程学 (全英文/双语)

概率论与数理统计 (全英文/双语)


科研项目

1. 主持国家自然科学基金青年项目 “基于系统性风险的资本分配理论研究 

2. 参与国家自然科学基金重点项目 “经济管理中复杂数据和复杂行为的分析方法及其应用”

3. 主持三项北美精算协会研究项目 2016.08-2017.05.

4. 主持两项伊利诺伊大学香槟分校Illinois Geometry Lab项目 2017.09-2017.12.

5. 主持华东师范大学2019年青年高层次-风险管理中若干优化问题的研究 2019.01-2019.12.

6. 主持华东师范大学专业学位中心全英文课程建设项目:风险管理与投资.


学术成果

(1) Jun Cai#, Ying Wang*, Tiantian Mao, Tail Subadditivity of Distortion Risk Measures and Multivariate Tail Distortion Risk Measures, Insurance: Mathematics and Economics, 2017, 75:105-116. (Corresponding Author)

(2) Ying Wang,Review on Capital Allocation Principles. SOA CAE Research Report. 2017.

(3) Ying Wang,Reinsurance Framework--Regulations, Products and Strategies. SOA CAE Research Report. 2017.

(4) Ying Wang,Risk Measures and Robustness. SOA CAE Research Report. 2017.

(5) Jun Cai#, Ying Wang*, Reinsurance Premium Principles based on Weighted Loss Functions, Scandinavian Actuarial Journal2019: 10, 903-923. (Corresponding Author)

(6) Jun Cai#, Ying Wang*, Optimal Capital Allocation Principles considering Capital Shortfall and Surplus Risks in a Hierarchical Corporate Structure, Insurance: Mathematics and Economics, 2021:100, 329-349. (Corresponding Author)

(7) Jun Cai, Ying Wang (2021+) Risk measures based on generalized weighted loss functions.



荣誉及奖励

Dominion of Canada 精算研究奖学金

北美精算协会(SOA)研究经费

国际学生奖学金

院长奖学金

国家奖学金

省级三好学生