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石芸

个人资料

  • 部门: 经济与管理学部
  • 性别:
  • 专业技术职务:
  • 毕业院校: 香港中文大学
  • 学位:
  • 学历: 博士
  • 联系电话:
  • 电子邮箱: yshi@fem.ecnu.edu.cn
  • 办公地址: 中北校区理科大楼A座1516
  • 通讯地址: 华东师范大学中北校区理科大楼A座1516
  • 邮编:
  • 传真:

工作经历

2013年-2018年 上海大学 管理学院 讲师

2019年-至今  华东师范大学 统计交叉科学研究院 研究员


教育经历

2009-2013 香港中文大学 博士

2006-2009 中国科学技术大学 硕士

2002-2006 中国科学技术大学 本科


个人简介

社会兼职

运筹学会金融工程与风险管理分会 常务理事

管理科学与工程学会金融和风险管理研究会 理事

国家自然科学基金项目同行评议专家


研究方向

行为金融,金融工程

开授课程

本科生课程:《行为金融学》《金融工程》

研究生课程:《科技论文写作与LaTeX》


科研项目


国家自然科学基金面上项目,“概率扭曲下的投资组合管理与资产定价研究”(71971083),2020.01-2023.12,48万元,项目主持人

家自然科学基金重点项目,“经济管理中复杂数据和复杂行为的分析方法及其应用”(71931004),2020.01-2024.12,230万元,子课题负责人

国家自然科学基金青年项目,“基于目标设定与自我控制的时间不一致分析框架及其应用”(71601107),2017.01-2019.12,18万元,项目主持人

上海市浦江人才计划C类,“期权交易对正股市场的影响分析及其在投资组合中的应用”(15PJC051),2015.01-2017.12,10万元,项目主持人



学术成果

部分期刊论文:

[1] Y. Shi, X. Y. Cui, J. Yao and D. Li, 2015, Dynamic Trading with Reference Point Adaptation and Loss Aversion,Operations Research, 63(4), 789-806, SCI/SSCI.

[2] Y. Shi, X. Y. Cui and D. Li, 2015, Discrete-time Behavioral Portfolio Selection under Prospect Theory, Journal of Economic Dynamics and Control, 61, 283-302, SSCI.

[3] X. Y. Cui, D. Li and Y. Shi (Corresponding author), 2017, Self-coordination in Time Inconsistent Stochastic Decision Problems: A Planner-doer Game Framework, Journal of Economic Dynamics and Control, 75, 91-113, SSCI.

[4] X. Y. Cui and Y. Shi (Corresponding author) and X. Lu2017, Alleviating Time Inconsistency via a Competition Scheme,Naval Research Logistics, 64(5), SCI.

[5] X. Y. Cui, D. Li, X. Li and Y. Shi (Corresponding author), 2017, Time Consistent Behavioral Portfolio Policy for Dynamic Mean-variance Formulation, Journal of the Operational Research Society68, 1647-1660, SCI/SSCI.

[6] W. P. Wu, J. J Gao, D. Li and Y. Shi2018, Explicit Solution for Constrained Stochastic Linear-Quadratic Control with Multiplicative Noise, IEEE Transactions on Automatic Control, forthcoming, SCI.

[7] X. Y. Cui, J. J. Gao, Y. Shi(Corresponding author), and S.S. Zhu, 2018, Time-Consistent Strategy and Self-Coordination Strategy for Multi-period Mean-Conditional Value-at-Risk Portfolio Selection, European Journal of Operations Research, forthcoming, SCI.

[8] Y. Shi, X. Li and X. Y. Cui, 2017, Better than Pre-committed Optimal Mean-Variance Policy in a Jump Diffusion Market, Mathematical Methods of Operations Research, 85, 3, 327-347, SCI.

[9] L. M. Peng, X. Y. Cui and Y. Shi (Corresponding author), 2018, Time Consistent Portfolio Policy for Asset-Liability Mean-Variance Model with State-dependent Risk Aversion, Journal of the Operations Research Society of China, 6(1), 175-188. EI.



荣誉及奖励