个人资料
- 部门： 统计学院
- 性别： 女
- 专业技术职务： 教师
- 毕业院校： 香港中文大学
- 学位： 博士
- 学历： 博士
- 联系电话：
- 电子邮箱： yshi@fem.ecnu.edu.cn
- 办公地址： 中北校区理科大楼A座1515
- 通讯地址： 华东师范大学中北校区理科大楼A座1515
- 邮编： 200062
- 传真：
工作经历
2013年-2018年 上海大学 管理学院 讲师 2019年-至今 华东师范大学 统计交叉科学研究院 研究员
社会兼职
管理科学与工程学会，理事 运筹学会金融工程与风险管理分会 常务理事 管理科学与工程学会金融和风险管理研究会 理事 国家自然科学基金项目同行评议专家
研究方向
研究方向：行为金融与金融工程，统计方法在金融与管理决策中的应用等交叉领域。 从行为决策理论角度，关注人的因素在金融与管理中复杂决策问题中的作用与影响，欢迎感兴趣的硕士和博士生一起来做交叉研究。
开授课程
本科生课程：《行为金融学》《金融工程》 研究生课程：《科技论文写作与LaTeX》 《优化方法及其应用》
科研项目
国家自然科学基金面上项目，“概率扭曲下的投资组合管理与资产定价研究”，项目主持人 国家自然科学基金重点项目，“经济管理中复杂数据和复杂行为的分析方法及其应用”，子课题负责人 国家自然科学基金青年项目，“基于目标设定与自我控制的时间不一致分析框架及其应用”，项目主持人 上海市浦江人才计划C类，“期权交易对正股市场的影响分析及其在投资组合中的应用”，项目主持人 科技部国家重点研发计划, 数学和应用研究专项“油气管网安全运维的大数据分析理论、算法及应用”，子课题四合作单位负责人
学术成果
部分期刊论文： Y. Shi, X. Y. Cui, J. Yao and D. Li, 2015, Dynamic Trading with Reference Point Adaptation and Loss Aversion，Operations Research, 63(4), 789-806, SCI/SSCI. Y. Shi, N. G. Hall and X. Y. Cui, 2023, Work More Tomorrow: Resolving Present Bias in Project Management, Operations Research, 71(1), 314-340. Y. Shi, X. Y. Cui and X. Y. Zhou, 2023, Beta and coskewness pricing: Perspective from probability weighting, Operations Research, online,https://doi.org/10.1287/opre.2022.2421 石芸，芮灏，周勇, 2022, 概率扭曲与A股市场风险定价, 管理科学学报, 25(10), 76-95. Y. Shi, X. Y. Cui and D. Li, 2015, Discrete-time Behavioral Portfolio Selection under Prospect Theory, Journal of Economic Dynamics and Control, 61, 283-302, SSCI. X. Y. Cui, D. Li and Y. Shi (Corresponding author), 2017, Self-coordination in Time Inconsistent Stochastic Decision Problems: A Planner-doer Game Framework, Journal of Economic Dynamics and Control, 75, 91-113, SSCI. X. Y. Cui and Y. Shi (Corresponding author) and X. Lu，2017, Alleviating Time Inconsistency via a Competition Scheme, Naval Research Logistics, 64(5), SCI. X. Y. Cui, D. Li, X. Li and Y. Shi (Corresponding author), 2017, Time Consistent Behavioral Portfolio Policy for Dynamic Mean-variance Formulation, Journal of the Operational Research Society, 68, 1647-1660, SCI/SSCI. Y. Shi, X. Li and X. Y. Cui, 2017, Better than Pre-committed Optimal Mean-Variance Policy in a Jump Diffusion Market, Mathematical Methods of Operations Research, 85, 3, 327-347, SCI. W. P. Wu, J. J Gao, D. Li and Y. Shi, 2019, Explicit Solution for Constrained Stochastic Linear-Quadratic Control with Multiplicative Noise, IEEE Transactions on Automatic Control, 64(5), 1999-2012, SCI(一区). X. Y. Cui, J. J. Gao, Y. Shi (Corresponding author), and S.S. Zhu, 2019, Time-Consistent Strategy and Self-Coordination Strategy for Multi-period Mean-Conditional Value-at-Risk Portfolio Selection, European Journal of Operational Research, 276(2), 781-789, SCI(一区), ABS grade 4. X. Y. Cui, J. J. Gao, and Y. Shi (Corresponding author) 2021, Multi-period mean-variance portfolio optimization with management fees, Operational Research, 21, 1333-1354, SCI. Y. Shi, 2022, Timing Prediction Error Volatility and Dynamic Asset Allocation, Journal of Systems Science and Systems Engineering, 31, 111-130. SCI. Y. Shi, D. Li, and X. Y. Cui, 2023 Time Consistent in Efficiency Dynamic Mean-Variance Policy. Journal of the Operational Research Society, 74(1), 195-208. X. Y. Cui, D. Li, Y. Shi(Corresponding author), and M. J. Zhu, 2023, Hybrid strategy in multiperiod mean-variance framework. Optimization Letters, 17, 493-509, SCI.
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